10年BEI差(期待インフレ率差)
米国BEI(DGS10 − DFII10) − 日本BEI(財務省算出)
−.−−−米国 −.−−− / 日本 −.−−−----年--月--日 時点
相関係数: 算出中…
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- ※ 片国休場日は前営業日の値を使用しています(フォワードフィル)。
- ※ 実質金利差・BEI差は2013/10/08(物価連動国債の発行再開日)を起点としています。
- ※ 日本のBEIは財務省公表グラフの読み取りによる近似値を含みます。
- ※ チャートのドル円過去値はFRED DEXJPUS(NY正午値、日次)、現在値ティッカーはGMOコインの気配値です。計測時点・性質が異なる点にご留意ください。
10年BEI差は、米国の名目10年利回りとTIPS10年実質利回りの差から算出したBEI(ブレークイーブンインフレ率)と、日本のBEI(財務省公表)との差(米国−日本)です。市場が織り込む期待インフレ率同士の差を示す指標です。
日本のBEIは物価連動国債の発行が再開された2013年10月8日以降のみ算出可能なため、本ページの表示もこの期間を起点としています。財務省公表のBEIには公表資料の性質上、確定値に加えて近似値を含む期間がある点にもご留意ください(詳細は「データと算出方法」ページ参照)。
10年名目金利差から10年実質金利差を差し引いた値はおおむね10年BEI差に近い動きを示すため、3系列をあわせて確認すると期待インフレ要因の影響を切り分けて把握しやすくなります。
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