10年金利差(名目)

• ※ 片国休場日は前営業日の値を使用しています(フォワードフィル)。
• ※ チャートのドル円過去値はFRED DEXJPUS(NY正午値、日次)、現在値ティッカーはGMOコインの気配値です。計測時点・性質が異なる点にご留意ください。

10年金利差は、米国債10年利回り(FRED: DGS10)と日本国債10年利回り(財務省)の差(米国−日本)です。長期金利の代表的な年限であり、日米の金利差の中でもドル円相場との関係が最も頻繁に話題になる指標の一つです。

本ページでは表示期間におけるドル円との相関係数を自動算出して表示します。金利差とドル円の連動性は期間の取り方によって強弱が変化するため、複数の期間タブで確認することで関係の安定性を確認できます。過去に強い相関が観察された期間があっても、将来も同様の関係が続くとは限りません。

名目金利差から期待インフレ率の影響を除いた10年実質金利差、より先行的な織り込みを反映しやすい2年金利差とあわせて確認すると、金利差の変化の背景を多面的に捉えやすくなります。