20年金利差(名目)
米国債20年利回り(DGS20) − 日本国債20年利回り(財務省)
−.−−−米国 −.−−− / 日本 −.−−−----年--月--日 時点
相関係数: 算出中…
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- ※ 片国休場日は前営業日の値を使用しています(フォワードフィル)。
- ※ チャートのドル円過去値はFRED DEXJPUS(NY正午値、日次)、現在値ティッカーはGMOコインの気配値です。計測時点・性質が異なる点にご留意ください。
20年金利差は、米国債20年利回り(FRED: DGS20)と日本国債20年利回り(財務省)の差(米国−日本)です。超長期ゾーンの金利差であり、生命保険会社など超長期の資産負債運用を行う投資家の需給動向の影響を受けやすいとされる年限です。
10年以下の年限と比べて金融政策そのものよりも財政動向・長期の需給要因が金利水準に影響しやすいため、政策金利差や10年金利差と乖離する局面が生じることがあります。
10年金利差・30年金利差とあわせて確認することで、超長期ゾーンにおける金利差カーブの傾きの変化を捉える手がかりになります。
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